скользящая средняя индикатор что показывает
Метод скользящей средней
Определение превалирующей тенденции на рынках — первостепенная задача для любого трейдера и инвестора. Точно определив её, участник значительно повышает вероятность успеха в действиях на бирже. На сегодняшний день существует несколько способов определения направления рынка: оценка фундаментальных факторов, графический и технический анализ. Наиболее зарекомендовавшим себя инструментом теханализа, используемым практически всеми участниками рынка и проверенным временем, является метод скользящей средней, или метод сглаживания временных рядов.
Метод скользящей средней (Moving Average-MA) по сей день остаётся наиболее популярным инструментом технического анализа. Свою известность он приобрёл благодаря лёгкости построения, вычисления и интерпретации результатов. Суть метода — в вычислении усреднённых данных за определённый промежуток времени. К примеру, нужно найти среднюю цену закрытия биржевого актива за последние пять дней. Для этого необходимо сложить цены закрытия каждого дня в указанном промежутке и поделить на пять (количество дней). В момент окончания торгов шестого дня его цена закрытия добавляется к сумме при одновременном исключении значений первого дня, полученный результат вновь делится на пять. При схематичном представлении индикатор как бы скользит по графику актива. Направление движения указывает на превалирующую тенденцию. Поступательное повышение значений говорит о росте рынка, нисходящее — о его падении.
Simple Moving Average (SMA)
Приведённый выше пример показывает простой расчёт методом скользящей средней. Формула его такова:
SMA = (Сумма цен за период времени) / период времени.
Однако многие аналитики и трейдеры убеждены, что этому методу не хватает точности из-за слишком обобщённой интерпретации данных. В указанной формуле вес каждой цены закрытия дня равнозначен остальным. Многие предлагают придавать более позднему ценовому значению большую значимость.
Weighted Moving Average (WMA)
WMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов).
Exponential Moving Average (EMA)
Однако у перечисленных выше вариантов скользящих средних есть недостаток. При существенных колебаниях входящих данных (цен закрытия) значение скользящего среднего начинает «дёргаться». Например, дневные цены закрытия актива колеблются в диапазоне 50 и 60 пунктов, а её пятидневная SMA находится в районе 55, но включает в себя один день с ценой закрытия 70 пунктов. Когда эта цена выйдет из периода расчёта, значение SMA упадёт — и не в силу реальной ситуации на рынке. Чтобы избежать такого и погасить колебания скользящей средней, выравнивая ряд значений, аналитиками был предложен экспоненциальный метод расчёта — EMA. Формула выглядит следующим образом:
EMA = Рс * К + EMAв * (1 — К), где
К = 2/n — 1,
n — период усреднения,
Рс — цена сегодня,
EMAв — значение EMA вчера.
EMA отслеживает динамику рынка более оперативно, чем SMA и WMA, так как придаёт большее значение свежим данным и не регистрирует резких колебаний в ответ на изменение старых данных.
Направление скользящей средней
Главное правило применения метода — отслеживать общее направление скользящей средней: именно оно указывает на доминирующую тенденцию на рынке. Стоит заключать сделки лишь в направлении этого движения. Такое простое правило делает метод скользящей средней удобным инструментом для краткосрочного прогнозирования.
Универсальным инструментом практически на всех рынках является простая скользящая (SMA) средняя с 200-дневным периодом усреднения. Более долгосрочная скользящая средняя позволит разглядеть глобальный подъём или падение актива, избежать краткосрочных колебаний или незначительной консолидации курса. Как правило, короткие скользящие средние позволяют более активно реагировать на движения цены и предназначены для поиска краткосрочных тенденций. При анализе графика цены на дневном или ещё более коротком интервале многие трейдеры применяют «быстрые» EMA с различными периодами усреднения (5, 7, 13, 21, 50).
Пересечение скользящей средней графиком цены
Универсальной комбинацией нескольких скользящих средних для открытия сделок при торговле является связка 50-дневной SMA и 200-дневной SMA на дневном графике цены. Эта комбинация известна во всём мире как «золотой крест» (Golden cross: покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх). Существует и «мёртвый крест» (Death cross: продажа, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз). Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива.
На пересечении скользящих средних в торговле встречается множество комбинаций. Все они были найдены и просчитаны на основании рыночных циклов и рабочих дней. Наиболее популярные комбинации: пересечение EMA 3 и EMA 5, EMA 5 и EMA 13, EMA 13 и EMA 21.
Метод скользящей средней по сей день является универсальным способом определения тенденции на рынке активов. Простота использования и однозначная интерпретация результата позволяют инвестору с высокой долей вероятности определить господствующую тенденцию. Это минимизирует риск заключения невыгодных сделок. Использование метода как самостоятельного инструмента при принятии решения о сделке спорно, так как все возможные удачные комбинации пересечения скользящих средних или средней и цены актива подвержены цикличности и порой дают ложные или неоднозначные сигналы.
С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.
скользящие средние
Скользящие средние (Moving Averages, «мувинги»- жарг.) — достаточно простой, но очень эффективный индикатор технического анализа, который помогает определить направление текущего тренда.
Лебо и Лукас[1] полагают, что больше всего реальных денег зарабатывается с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами, вместе взятыми.
Наклон средней дает представление о силе тренда.
Лебо и Лукас[1] советуют использовать комбинацию из двух или трех скользящих средних. Если 3-дневная СС находится выше 12-дневной СС, то рынок находится в восходящем тренде. Три скользящих могут помогать отслеживать боковой тренд: возьмем 4,9,18 дневные скользящие средние — если 9 выше 18, но 4 ниже 9, то рынок в боковом тренде.
Исследования показывают, что торговая система, построенная на скользящих средних работает намного лучше, если сигналы системы сочетать с ожиданием пробития максимума или минимума диапазона.
Источники:
[1] Чарльз Лебо, Дэфид Л. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»
… сравниваем цену с её скользяшкой. Один параметр. Если сравнивать 2 скользяшки, параметра уже два. А выигрыша, чтобы оправдать 2-й параметр, нет..©. SergeyJu
а если три скользяшки? или 4? или n скользяшек. энто сколько же будет в граммах.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA). 2
В топике Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA) мы показали использование линейной и нелинейной обратных связей в применении к ЕМА. Как правильно отметили в части комментариев, в случае линейной обратной связи ЕМА просто превращается в другую ЕМА с меньшим периодом, и толку от такой ЕМА немного. И тем не менее, даже в этом случае, обратная связь демонстрирует то, что и должна была демонстрировать — цель достигнута и ошибка слежения за ценой уменьшилась.
Нелинейная же связь даже в случае с ЕМА работает нормально, и по факту адаптивно в зависимости от ошибки меняет период сглаживания. При больших значениях ошибки период сглаживания уменьшается относительно заданного Тс, при малых ошибках период сглаживания практически равен предустановленному Тс.
В общем, нам надо решить вопрос только с линейной обратной связи, и выбрать для этого в качестве исходного индикатора что-то посложнее ЕМА. Скажем фильтр низких частот (ФНЧ) 2-го порядка. Выражение для него будет иметь вид.
Скользящие средние в трейдинге — подробный обзор, виды и применение в торговле
Самый распространённый индикатор в трейдинге — «скользящие средние» (EMA, SMA). Благодаря ему можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру.
Многие торговые стратегии используют скользящие средние, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала. Рассмотрим более подробно формулу расчёта EMA, SMA, дадим примеры для чего он применяется. Начнём мы с определения.
1. Что такое скользящая средняя простыми словами
В простонародье часто пишут – «мувинг», сокращенно индикатор имеет наименование «MA», «SMA», «EMA» (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим как рассчитывается мувинги.
На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий. Чем больше период, тем они более плавные:
Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов:
У многих возникает вопрос: почему такое название «скользящая», в чём оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре — это и есть «скольжение».
2. Параметры скользящих средних
Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры.
2.1. Период
Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид, а главное на идею применения индикатора.
Период является просто число (период, количество свечей), за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.
Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.
Популярными значениями периодов являются следующие:
Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 — это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 — это половина года в неделях.
Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для своей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует. Поэтому можно не тратить драгоценное время.
Выбор точной цифры периода не является тем фактором, благодаря которому можно существенно улучшить результаты трейдинга.
2.2. Тип цены
Ещё одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто «применить к»):
Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Ещё есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но мы не видим смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.
Чаще всего мувинги строят по «ценам закрытия» (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идёт автоматом по ценам закрытия.
2.3. Задание метода скользящих средних
Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:
В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше реагирует на последнее поведение цены. Чуть ниже мы рассмотрим этот метод поподробнее.
Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчёта, когда подсчёт ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).
2.4. Таймфрем
Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.
Другими словами нужно исходить из принципа: что мы хотим увидеть. Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовых, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.
2.5. Сдвиг
Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр «сдвиг». Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется.
Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера).
Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды. Рассмотрим каждый из них.
3. Виды скользящих средних
3.1. Простая скользящая средняя (SMA)
Первый вид SMA (Simple Moving Average) — «Простая Скользящая Средняя». Это самый базовый случай, когда расчёт ведётся просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.
С одной стороны простота является залогом успеха, с другой — SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и придумали EMA.
3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Самой популярной скользящей средней является экспоненциальная EMA (Exponential Moving Average). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом.
Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (её мы рассмотрим чуть ниже).
Если сделать период побольше (например, 50), то разница будет ещё более заметной:
3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)
Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA (Linear Weighted Moving Average) самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены.
Используется крайне редко, поскольку за счёт такой большой и резкой отдачи даёт слишком много ложных сигналов.
3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)
Сглаженная Скользящая Средняя SMMA (Smoothed Moving Average) ещё один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других.
Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.
На практике SMMA почти не используется.
4. Использование скользящих средних в торговле
4.1. Определение тренда через мувинг
Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и её направление смотрит вверх, то тренд повышательный.
Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.
В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.
4.2. Пересечение скользящих средних
Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).
Такой подход даёт много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).
Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.
4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки
Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.
4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу
Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:
В начале движения выглядит он как «открывающейся рот у аллигатора» (так говорят на сленге).
Смотрите также специальное видео про скользящие средние:
Индикатор Moving Average (Скользящая средняя)
Moving Average – скользящая средняя (линия). Классический индикатор технического анализа, для прогнозирования направления цены. На сегодняшний день трендовый индикатор Moving Average, является самым востребованным инструментом технического анализа. Причем, не только среди практикующих трейдеров, но и среди более опытных участников рынка.
Введение
На основе этого старейшего и в то же время простого индикатора, построено превеликое множество не только различных торговых стратегий. Но и подавляющее большинство других, не менее популярных индикаторов. Например, таких инструментов как; MACD, Stochastic, Ишимоку и много других технических инструментов. Более того, даже скрипт Trailing Stop, будучи, не являясь индикатором технического анализа, может быть интегрирован под алгоритм скользящей средней.
Чисто физически невозможно рассказать об индикаторе Moving Average, абсолютно все! А посему, в этой публикации, мы затронем лишь те вопросы. Которые более остро встают у новичков трейдинга, при его первом знакомстве. На наш субъективный взгляд, мы затронем нюансы скользящей средней, которые являются наиболее важными. Значимыми не только для ликбеза нас, как приверженцев технического анализа. Но и опережающими аспектами, для стабильно успешного применения этого индикатора в торговле.
Метод расчета построения Moving Average
На ниже представленной анимации не просто так продемонстрированы 4 вида скользящих средних. Дело в том, что в информационно-аналитическом терминалах МТ4 и МТ5. В настройках по умолчанию можно выставить одно из отображений скользящей средней линии. Каждая из которых, отличается не только методом вычисления, при их построении на графике. Но и имеет отличие по способу применения расчета, к одному из 7-ми вариантов.
Проще говоря, один из 4 методов расчета может применяться как к ценам open, high, low, close (Цены OHLC). Так и к более «продвинутым» настройкам дополнительных вычислений: Median Price (HL/2), Typical Price (HLC/3) и Weighted Close (HlCC/4). Обратите внимание, что один и тот же индикатор, но с разными методами вычисления, а затем и построения. Формируют свою базовую линию, абсолютно отлично от своих коллег «по цеху».
Алгоритм построения Moving Average – это определяющий момент!
Посмотрите, как один и тот же трендовый инструмент, по-разному реагирует на вновь сформированные свечи. И дело далеко не в том, что какой-то из соплеменников настроен на более медленное взаимодействие с ценообразованием. Или на более гиперактивную реакцию к изменениям цены. Отличие в их построении и реакцию на цену, заключается в их методе вычисления. Так, на этой анимации, мы видим разную (и более «ленивую», и более «активную») реакцию мувингов на цену.
При всем притом, что все 4 мувинга, имеют период расчета «24». Где 24 – это, ничто иное как 24 бара, или 24 японские свечи. Но почему значение периода, именно 24? Ребят, об этом предельно ясно рассказывается в материале «ATR». Для того чтобы действительно понимать, что здесь с чем едят. Разберем буквально вкратце, каждый из алгоритмов построения этих линий Moving Average. После чего, рассмотрим наиболее распространенные методы торговли по этому простейшему, трендовому индикатору.
Simple Moving Average (SMA)
Простоя скользящая средняя – это, пожалуй, самая востребованная «машка» среди, именно начинающих трейдеров. Она довольна проста в освоении, как и ее метод расчета, еще называемый «средний арифметический» алгоритм вычисления. Для дальнейшего применения, как в эмпирических, так и в текстовых примерах, обусловимся. Что период расчета в настройках этого индикатора, на протяжении рассмотрения всего материала. Мы с вами будем использовать значение «24».
Если отбросить математические термины из школьной программы, типа «среднее арифметическое значение». То в упрощенном варианте, этот метод расчета выглядит таким образом: При периоде расчета в 24 свечи, суммируются все значения 24-х свечей в пунктах. Затем итоговая сумма пунктов, делится на 24, и уже эта сумма определяет, на каком ценовом уровне будет располагаться линия «машка». Вот как это выглядит, и в визуальном примере, и в виде текстовой записи:
1.09592 + 1.09640 + 1.09755 + 1.09811 + 1.09807 + 1.09724 + 1.09801 + 1.09751 + 1.10076 + 1.09971 + 1.09870 + 1.09810 + 1.09761 + 1.09789 + 1.09719 + 1.09557 + 1.09600 + 1.09464 + 1.09495 + 1.09436 + 1.09421 + 1.09356 + 1.09279 + 1.09410 = 26.31895 / 24 = 1.09662!
Где цена 1.09662 – это ценовой уровень, на котором расположится кончик скользящей средней, при закрытии 24-й свечи. Потому как именно к значению «Close» применяется метод расчета индикатора, то есть к цене закрытия.
Здесь главное понять саму суть, вычисления этих 24-х свечей: в тот момент, когда закрывается последняя 24-я свеча. Тогда кончик Moving Average, располагается на среднем значении совокупной суммы пунктов, от последних 24-х свечей. Но в тот же миг, когда формируется 25-я свеча, то «1-я» свечка, уже не включается в расчет. А исключается из нашей настройки «период 24». Теперь период «24» составляют свечи «2-25». Что в сумме дает 24 свечи. Полагаем, что эта концепция понятна.
Exponential Moving Average (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя. Для начала, давайте попробуем разобраться, что вообще такое «экспонента»? Я сам, автор данной публикации, будучи, не являясь доктором математики и алгебры. Далеко не являюсь приверженцем изучения тригонометрических функций. А посему, попробую изложить суть экспоненциального сглаживания, лишь в визуальном оформлении. И что называется, «на словах». На этом скриншоте отображается экспоненциальная средняя, так же с периодом в 24 значения.
Само же экспоненциальное сглаживание заключается в возрастании веса, каждой последующей переменной. В нашем случае, в качестве переменной является каждая следующая японская свеча. По канонам экспоненциальной тригонометрической функции, 1-й свече в данном окне периода «24», присваивается значение «1». Тогда как 24-й свече надлежит «вес – 24». Так, следуя диаграмме этого снимка, мы можем что называется «на глазок» сказать. Что 12, 13-й свече присваивается значение примерно от 8 до 14-ти.
Значение или вес в рассматриваемой концепции, является не чем иным, как неким коэффициентом. Именно этот коэффициент учитывается при сложении, умножении и деления совокупного веса всех переменных. И уже итоговая сумма, разумеется в пунктах, определяет. На каком ценовом уровне будет располагаться кончик скользящей средней, после закрытия 24-й свечи. Поскольку, как и в первом примере, настройка индикатора применяется к закрытию свечи.
Пользуясь случаем и вашим вниманием, хочется поделиться опытом: Дело в том, что такая функция, как экспонента переменных. Довольно часто требуется при разного рода разработок. Будь то звуковой затихающий ряд, который необходимо уместить в музыкальный такт. Или исчезающая графика, которая так же должна анимироваться более динамично. В общем, экспоненциальная последовательность более гибкая, в отличие от последовательного числового ряда Фибоначчи!
Экспоненциальная скользящая средняя – самая востребованная среди трейдеров
В отличие от простой скользящей средней, Moving Average с экспоненциальным методом сглаживания. Является наиболее популярным среди опытных трейдеров по всему миру. И в большинстве торговых терминалов и онлайн площадок для осуществления технического анализа. Скользящая средняя по умолчанию настроена именно на такой тип вычисления. Поэтому, при дальнейших примерах мы будем использовать именно такой мувинг. То есть, с экспоненциальным методом расчета сглаживания.
Но чем же такой тип сглаживания, лучше средней арифметической? Все достаточно очевидно: Предположим, мы анализируем по мувингу на дневном таймфрейме, то есть 1-а свеча – это 1 день. Период скользящей средней равен 24. И вот тут-то раскрывается весь смысл экспоненциального сглаживания. Ведь одно дело, с применением среднего арифметического метода расчета, когда свеча, что располагается «24 дня назад». Влияет на общее значение так же, как и свеча на текущий торговый день.
И совсем другой расклад получится, при использовании экспоненциального способа расчета, для построения базовой линии Moving Average. Ведь на совокупное значение «окна 24» первая свеча, сформированная 24 дня назад, будет иметь меньший вес. И ведь действительно! Нам не так важно, что происходило 4 недели назад. Как то, что происходит в текущий торговый день. Поэтому экспоненциальный мувинг, демонстрирует более достоверные фактические данные. Хоть и является «медленнее» простой скользящей средней.
Smoothed Moving Average (SMMA)
Smoothed – переводится как «сглаженная» скользящая средняя. Если она является сглаженной, да еще и скользящей средней. Надо полагать, что индикатор с таким методом своего вычисления, априори должен являться более «медленным». Чем два аналогичных инструмента, с предыдущими настройками расчета построения базовой линии. И да, действительно. Если мы обратимся к визуальному примеру, где на снимке отображается Moving Average, с синей базовой линией…
…То мы обнаружим явно заметное сглаживание, как по отношению к само́й цене, так и в отличие от своих сородичей. Понятное дело, что всех приверженцев Moving Average, в первую очередь интересует метод вычисления этого типа мувинга. Однако потратив уйму времени на поиск необходимой информации я, будучи не имеющий степени бакалавра. Так и не смог в точности разобраться в формуле расчета сглаженной скользящей средней.
Метод расчета сглаженной скользящей средней
Нужно понимать, что не каждый человек сможет разобраться в таком узкоспециализированном деле, как чтение формул. И то что практически все интернет «коучи» пишут свои материалы на «отстань» – это очень сильно раздражает! Именно поэтому, мы и приводим в этом скриншоте визуальный пример того, по какому принципу строится сглаженная скользящая средняя. Взамен «замудренных» формул, в которых подавляющее большинство практикующих трейдеров, так и не смогут разобраться.
Вкратце этот расчет, можно описать следующим образом: Функция сглаженной скользящей средней, умножается на 23 (24 минус 1). Затем складывается с текущей ценой, и вся эта итоговая сумма делится на 24. Среди трейдеров, индикатор Moving Average со сглаженной скользящей средней, используется весьма редко. В виду не только его усложненного и далеко не всем понятного метода расчета. Но и в виду того, что его сигнальная линия, слишком медленно реагирует на изменение цены.
Linear Weighted Moving Average (LWMA)
Линейно взвешенная скользящая средняя. Достаточно схожий метод расчета с индикатором экспоненциального сглаживания. Но здесь, для более точных конечных результатов, к функции экспоненты, так же применяется и арифметическая прогрессия. Говоря простым языком, вес каждой переменной по мере приближения к текущей цене. Увеличивается пропорционально этой самой арифметической прогрессии. Причем, самые дальние переменные от текущей цены напротив, уменьшаются в весе.
Короче, линейно взвешенный мувинг – это не́что среднее, между простой и экспоненциальной скользящей средней. Среди трейдеров, практикующих технический анализ, линейно взвешенная скользящая средняя, занимает 2-е место, после экспоненты. Сейчас вернитесь к анимации в начале статьи и обратите внимание, как ведет себя этот Moving Average. В GIF замечательно прослеживается, как сиреневый мувинг лучше простого МА, реагирует на цену. И в то же время, является более сглаженным, в отличие от зеленой экспоненты.
Прочие варианты построения скользящих средних
Итак, мы рассмотрели 4 вида скользящих средних, с индивидуальными методами вычисления. А затем и способу построения их сигнально-базовой линии на рабочем графике. Однако на этом, варианты настроек для данного индикатора далеко не заканчиваются. Так, к каждому из Moving Average, можно самостоятельно задать произвольное «окно периода», от 1 бара до 1 000 баров. Так же, в терминалах МТ4 и МТ5 можно при необходимости сдвигать отображение мувингов.
Причем сдвигать линию Moving Average, можно как в «прошлое», так и в «будущее» отображение. Например, в настройках по умолчанию индикатора «Аллигатор», все 3 Moving Average, имеют сдвиг в будущее; 8, 5 и 3 соответственно. Более того, любой из мувингов возможно применить к ценам «OHLC». Или к остальным ценам, отображаемым в этом окне. Значение этих аббревиатур, можно так же с легкостью узнать из материала «индикатор Аллигатор»!
Методы применения Moving Average в торговле
Одним из самых распространенных способов применения скользящих средних при торговле. Является определение направления тренда, или хотя бы тенденции. Такую миссию вообще можно назвать прямым предназначением данного инструмента. Хотя мудрая поговорка гласит: «Сколько людей – столько и мнений» или «у каждого человека правда своя, а истина одна»! Но тем не менее, направление тренда с помощью скользящей средней, определяется следующим образом:
Предположим, мы работаем по экспоненциальному мувингу с периодом 24 (безо всяких прочих «примочек»). Тогда тренд будет считаться восходящим, если его сигнальная линия смотрит вверх. При важном условии, что сама линия располагается ниже текущих цен. И абсолютно противоположное будет актуальным и обратное обстоятельство: Тренд считается нисходящим, если базовая линия скользящей средней находится выше текущей цены инструмента. Одновременно с этим, она смотрит вниз.
Другая задача Moving Average
Другой, негласной среди трейдеров миссией мувинга, значится определение именно смены направления тенденции цены. Для этого нам потребуется 2 индикатора Moving Average. То есть, если в первом случае с применением одного трендового индикатора, мы определяли направление тренда. То теперь мы с помощью уже 2-х мувингов, определяем смену этого направления тренда. Как и договаривались, оба мувинга будут экспоненциальными. Только один из них, тут останется с периодом по умолчанию – 14:
Как продемонстрировано в иллюстрации следующего чарта, тренд считается «сломленным». Где экспонента с периодом 24, сменила свое расположение относительно цены, то теперь она находится выше нее. А момент, при котором мы сможем констатировать полную смену тенденции, является пересечением двух мувингов. Следую примеру, более реактивная экспонента с периодом 14. Должна пересечь своего старшего брата, сверху вниз. Тогда мы можем сказать, что тренд сменился на нисходящую тенденцию!
Торговые сигналы на основе скользящих средних
Как уже упоминалось в начале статьи, в интернете можно встретить тотально огромное количество стратегий, основанных на этих индикаторах. Практически все они завязаны на одном и том же принципе: Либо на пересечении ценой с мувингами. Либо на их пробое/отбое. Как между собой, так и с ценой. Хотя для торжества справедливости стоит заметить, что и типы мувингов могут комбинироваться. Например, 1 мувинг с периодом 24, может быть экспоненциальным, а второй мувинг простой с некоторым сдвигом…
В общем, исходя из количества рассмотренных выше настроек, комбинаций Moving Average, может быть превеликое множество. И здесь можно импровизировать, что называется «кто во что горазд»! Кроме того, в основу всех стратегий с применением Moving Average, одновременно с их пересечением. Нередко дополняются и другие инструменты технического анализа (и не только теханализа). Сюда могут входить и инструменты из линейки Фибоначчи, и всевозможные дельта индикаторы, и кластерный анализ и даже анализ VSA.
Здесь друзья, хоть с применением дополнительных инструментов, хоть без вспомогательных компонентов. Основа сигналов по скользящим средним, так или иначе, сводится к одной концепции: Пересечение, пробой или отбой при взаимодействии с ценой и мувингом. А вспомогательные компоненты служат, как подтверждающие факторы. И здесь так же стоит понимать, что трейдер должен следовать своим установленным правилам. Исходя из собой прописанного торгового плана.
Хочется донести до своего читателя, что просто необходимо принимать именно ответственные торговые решения. Следуя не подсказкам из интернета, и прочим ресурсам, выдаваемых «готовых сигналов». Поскольку надо отдавать себе отчет в том, что «мега аналитики», которые публикуют сигналы. Либо сами не торгуют по таким ситуациям, либо придерживаются кардинально отличительного от вашего, риск менеджмента и мани менеджмента.
Плюсы и минусы Moving Average
К достоинству данного индикатора, несомненно, можно отнести его простоту. И не только легкость в освоении, как самого́ индикатора, так и выдаваемых по нему сигналов. Но и облегченное понимание того, по какому принципу рассчитывается, а затем и строится сигнальная линия Moving Average на рабочем графике. Согласитесь, нет ничего проще, чем понять, что если мувинг находится ниже текущих цен, и смотрит вверх – тренд восходящий? И противоположно и обратное с нисходящей тенденцией!