Регрессионный тренд что это
Канал линейной регрессии. Как построить и как использовать
Это ещё один довольно крутой инструмент математической статистики в применении к анализу ценовых графиков. Впрочем, не пугайтесь, для построения и использования этого канала вам не потребуется никаких специальных знаний. Все расчёты при построении канала произведёт торговый терминал, от вас потребуется лишь указать нужный участок на графике (интервал, откуда и докуда требуется его построить).
В начале буквально пара слов о том, что такое линейная регрессия и для чего она применяется в статистике. Когда имеется определённое количество данных разбросанных относительно друг друга, но имеющих в своей основе один источник, то можно найти между ними некоторую взаимосвязь и определить некоторую общую тенденцию или направленность.
В двухмерной системе координат (которую, к слову, представляет и ценовой график) можно построить линию, проходящую через условный центр всего множества значений и отображающую таким образом их среднее значение. По углу наклона этой линии можно судить о направленности общей тенденции.
Канал же строится в виде двух равноудалённых прямых параллельных центральной линии, проведённых таким образом, чтобы захватить все разбросанные данные.
Как построить канал линейной регрессии в МТ4
Зайдите в меню терминала «Вставка» и выберите пункт «Каналы». Среди прочих выберите «Линейная регрессия».
После этого наведите курсор на точку графика соответствующую тому моменту времени, с которого вы хотите построить канал. Зажмите левую кнопку мышки и, не отпуская ее, тяните канал до нужного вам значения на шкале времени. Вот и всё, канал построен.
Терминал сам рассчитывает координаты линии регрессии, беря в качестве исходных данных все значения цены находящиеся в интервале между двумя указанными вами точками.
Для того чтобы изменить заданный интервал достаточно дважды щёлкнуть мышкой по средней линии канала и перетащить любую из подсветившихся точек (зажав её левой кнопкой).
Вы можете также зайти в меню свойств построенного канала. Для этого кликните правой кнопкой по любому месту окна ценового графика и в выпавшем меню выберите пункт «Список объектов».
В появившемся списке выделите пункт «Regression Channel» и нажмите кнопку «Свойства».
Во вкладке «Общие» меню свойств, вы сможете отредактировать цвет и стиль линий канала:
Во вкладке «Параметры» можно уточнить координаты, задающие временной интервал для построения канала, а также поставив галочку в чекбоксе «Луч», превратить отрезки образующие канал в бесконечные лучи:
Вкладка «Отображение» позволит вам задать те периоды графиков, на которых будет виден построенный канал.
Как использовать канал линейной регрессии в торговле
Использование канала линейной регрессии основана на том предположении, что цена с большой долей вероятности не выйдет за его пределы. Или, если хотите, на том, что выход цены за пределы такого канала будет, скорее всего, в виде довольно мощного движения (которое может переломить текущую тенденцию, сложившуюся на рынке). И чем на большем временном интервале построен канал, тем сильнее он считается.
Таким образом, торговля ведётся либо внутри канала, либо на пробой канала. Или трейдер может торговать внутри канала, одновременно выставляя отложенные ордера за его пределами на случай пробоя.
В любом случае предполагается, что границы канала представляют собой сильные уровни сопротивления и поддержки.
Выводы
Канал линейной регрессии довольно прост в построении и присутствует в наборе инструментов практически каждого популярного торгового терминала. Его безусловным плюсом является объективность построения. В отличие от других графических инструментов (например, канала Фибоначчи) его построение не зависит от субъективного видения графика каждым конкретным трейдером. Всё что требуется от трейдера в данном случае, это задать временной интервал, а дальше канал будет построен исходя из вычислений по формулам математической статистики. То есть, если сто человек зададут один и тот же временной интервал, то они получат в итоге один и тот же канал.
С учётом вышесказанного получается, что мы имеем достаточно объективный инструмент для технического анализа ценовых графиков. А это означает, что при правильном использовании с его помощью можно построить довольно надёжные торговые стратегии.
Линия регрессии на Форекс
Многие трейдеры используют сторонние индикаторы и советников, чтобы обеспечить себе наиболее прибыльную торговлю на рынке Forex. Однако, в торговой платформе MT4 хранится множество полезных технических инструментов, о которых Вы можете даже не догадываться! Одним из таких является индикатор «Канал Линейной Регрессии».
Линия регрессии на Форекс помогает трейдеру за считанные секунды нанести на ценовой график 3 линии, которые будут располагаться параллельно друг другу. Он представляет из себя канал за определенный промежуток времени. Вам необходимо всего-то выбрать сам участок графика, куда индикатор Форекс автоматически установится.
Так для чего же необходим канал регрессии? Что с его помощью может увидеть трейдер Форекс? Думаю, каждый из Вас знает, что для построения ценового канала можно использовать обычные прямые линии, но будет ли он отличаться объективностью? Скорее всего, нет. Линия регрессии на Форекс представляет собой статистику Форекс всех рыночных значений, его построение не произвольно.
Как уже говорилось выше, канал линейной регрессии построен из трех линий:
Собственно говоря, верхняя и нижняя линии строятся на основании одного и того же значения, соответственно, имеют одинаковую отдаленность от трендовой линии. Боковые границы отражают максимум, на который отклоняется цена.
Линия регрессии на Форексе – это один из самых точных инструментов трейдера, отражающих нынешнюю ситуацию на валютном рынке.
Как применяется канал регрессии на Форексе?
Канал линейной регрессии встречается во многих направлениях торговли. С ее помощью можно торговать и по тренду, и в стратегии скальпинга на отбой. Как он строится в той или иной ситуации? Здесь необходимо учесть один момент, ведь нам нужно знать, какая ситуация будет происходить на рынке в будущем, а не то, что было в прошлом.
Как правило, профессиональные трейдеры, используя канал регрессии, применяют различные фильтры, чтобы получать наиболее правильные значения.
Предлагаю рассмотреть пример на вышеупомянутом скальпинге, так как он является наиболее популярной формой трейдинга на рынке Форекс. Данный канал регрессии будет использовать следующие фильтры:
Безусловно, трейдеры используют и иные фильтры (например, различные индикаторы технического анализа), разделяющие рынок на трендовый и флэтовый. Однако, стоит учитывать, что такие индикаторы будут необходимы только тогда, когда рыночный игрок собирается трейдить во флэтовом рынке.
Линейная регрессия Форекс предполагает, что, если цена пройдет через все фильтры, она будет продолжать свое движение по нашему каналу.
Важно! Индикатор позволяет провести все линии исключительно до значения, актуального на настоящий момент! Поэтому линии, по которым дальше пойдет цена, необходимо дорисовывать самостоятельно.
В качестве сигналов выступает приближение цены к границам каналов. Если наша цена приблизилась к верхней линии, после чего коснулась ее – необходимо входить в сделку «Селл», если коснулась нижней линии – входим в «Бай».
Как Вы помните, линейная регрессия на Форекс обладает трендовой линией. Большинство трейдеров ее используют для установки Тэйк-Профита. Соответственно, в тот момент, когда цена коснется средней линии, позиции должны закрываться. Если цена уже ушла за индикатор, а позиции остались открытыми, то нет необходимости заново строить канал регрессии с новым временем, чтобы посмотреть расположение трендовой линии. Лучше всего использовать стандартные инструменты терминала, с помощью которых Вы сможете продлить центральную линию.
А как поступать со Стоп-Лоссами? Куда нужно «попасть» цене, чтобы закрыть сделку? Опытные трейдеры для установки Стопов используют предыдущий уровень поддержки, если сделка проходит в Бай, или сопротивления, если сделка проходит в Селл. Пробитие данных уровней говорит трейдеру о том, что смысла ожидать возвращения цены в канал регрессии нет смысла.
Линейная регрессия на Форекс хоть и относится к ценовым каналам, но, тем не менее, очень сильно отличается от них. Учтите, что цены преодолевают боковые линии канала регрессии лишь на короткое время. Если они задерживаются там дольше обычного, то это предвещает возможный разворот тренда.
Установка канала регрессии на ценовой график
Для того, чтобы установить линейную регрессию, необходимо:
Правила применения канала регрессии
Для того, чтобы начать торговать с данным индикатором, необходимо учитывать некоторые моменты, которые в будущем помогут Вам.
Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам
Канал линейной регрессии
Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии.
Тренд линейной регрессии — инструмент статистического анализа, используемый для предсказания будущих значений по имеющимся данным. Применительно к ценным бумагам он служит для выявления ситуаций, когда их курс слишком завышен или занижен.
Линия тренда линейной регрессии это прямая на графике цены, которая строится по методу наименьших квадратов так, чтобы отклонение цен от нее было минимальным. Таким образом этот тренд показывает некое «усреднённое» значение цены в случае продолжение на рынке текущей тенденции.
Линия тренда линейной регрессии представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию «равновесной» цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов.
Сам по себе тренд линейной регрессии дает мало информации, но служит основой для более наглядного и полезного инструмента графического анализа. Довольно распространенный способ использования линии тренда линейной регрессии заключается в построении каналов. Канал линейной регрессии (автор Гилберт Рафф (Gilbert Raff)) состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в границах регрессионного канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.
Линия тренда линейной регрессии показывает равновесное значение цены, а регрессионный канал — нормальный диапазон отклонения цен от линии тренда линейной регрессии.
Канал линейной регрессии довольно легко рассчитать и построить. Реализацию для амиброкера можно взять здесь.
Формула отображает сразу 3 канала регрессии, отличающиеся друг от друга величиной максимального отклонения цен.
Способы использования каналов линейной регрессии в торговле.
1. Торговля с использованием одного канала линейной регрессии без дополнительных фильтров. Открытие позиции происходит в момент касания ценой одной из границ канала в направлении противоположной границы. В данном случае фильтром ложных сигналов является наклон самого канала линейной регрессии – к примеру, если канал направлен вверх, то реагировать стоит лишь на касания нижней границы и открывать только длинные позиции (покупать).
2. Также распространены методы торговли с использованием канала линейной регрессии и дополнительных фильтров, в роли которых, как правило, выступает Стохастический осциллятор или же полосы Боллинджера. Стохастик используют для подтверждения сигнала на открытие в момент касания одной из границ канала линейной регрессии (пересечение стохастика с его сигнальной линией в зонах перекупленности/перепроданности). Полосы Боллинджера дают неплохой сигнал в момент, когда границы канала линейной регрессии и полос Боллинджера совпадают и цена касается границ каналов обеих инструментов.
3. Использование нескольких каналов линейной регрессии с различными размерами стандартных отклонений, как это происходит на втором изображении. К примеру, используют несколько каналов линейной регрессии одного периода, но со стандартными отклонениями в размере 1,2 и 3. В этом случае, границы каналов образуют полосы, попадание цены в каждую из которых говорит о сигналах различной силы и трейдер, по возможности, варьирует размер торгового лота в зависимости от силы сигнала.
4. Каналы линейной регрессии являются неплохим инструментов для фиксации прибыли. Крайние границы каналов со стандартным отклонением в размере 2-3 и более могут предвещать о завершении тендеции и дальнейшей консолидации или же развороте.
Как торговать с индикатором линейной регрессии
Содержание статьи
Индикатор линейной регрессии разработал и представил миру Гильберт Рафф (Gilbert Raff). Cлучилось это относительно недавно, в 90-х годах прошлого века. Так как большинство популярных технических индикаторов было разработано в 1970-х годах, индикатор линейной регрессии можно считать сравнительно новым инструментом технического анализа.
Linear Regression Indicator или сокращённо LRI состоит из трёх линий. Эти линии способны показывать максимум, середину и минимум текущего ценового движения, формируя на графике цены канал. Верхняя и нижняя границы этого канала показывают максимальное и минимальное расстояние, на которые цена отклонялась от средней линии.
Как выглядит индикатор линейной регрессии на графике.
Можно отменить некоторое сходство этого инструмента с индикатором Bollinger Bands, где мы наблюдаем плавающий канал на графике, который изредка пробивается ценой вверх или вниз, после чего происходит возврат к средним значениям.
Как выглядит индикатор Bollinger Bands на графике.
Несмотря на громкое название, использовать индикатор LRI в торговле не так сложно.
Что представляет из себя индикатор линейной регрессии?
Как я уже упомянул, индикатор линейной регрессии состоит из трёх линий.
Сначала выстраивается средняя линия исходя из значений цены, её ещё называют «трендовой линией регрессии». Наклон такой линии показывает направление тренда на рынке.
Сам индикатор добавляет две равноудалённые линии от средней. По мнению трейдеров, они представляют собой качественные сопротивление и поддержку, в рамках которых и будет некоторое время двигаться цена.
Линии индикатора Linear Regression.
Верхняя граница канала соответствует наибольшему отклонению цены закрытия от центральной линии и строится через максимумы на графике. Нижняя граница канала соответствует наименьшему отклонению цены закрытия от центральной линии, она строится через минимумы на графике. Эти линии будут иметь одинаковую удалённость от средней линии, тем самым показывая максимальное и минимальное отклонение цены от линии регрессии.
В чём же отличие от простого ценового канала?
На первый взгляд может показаться, что индикатор линейной регрессии — это банальный ценовой канал, который можно построить трендовыми линиями на графике.
Однако основное отличие заключается в том, что линиями трейдер может построить какой угодно канал, а при использовании регрессии индикатор будет строиться только по данным с графика. Поэтому развернуть его так, как нам хочется, не получится, ведь построение упирается в поведение цены.
Канал линейной регрессии на графике нефти.
Таким образом, Linear Regression Indicator уменьшает влияние субъективного фактора на построение ценового канала, тем самым положительно влияя на принимаемые торговые решения.
Построенные вручную ценовые каналы на графике нефти.
Вторым существенным отличием выступает динамическое изменение канала Linear Regression: как только изменяется график цены, индикатор тут же строит другой канал по новым ценам.
Новичков может пугать факт того, что происходит перестроение, однако стоит помнить, что это индикатор и он реагирует на поведение цены. С одной стороны, это выступает плюсом в сравнении с обычным графическим каналом, где трейдеру необходимо самостоятельно принимать решение о построении нового.
Как использовать индикатор линейной регрессии?
Для правильного построения индикатора находим начало тенденции и протягиваем индикатор до второй критической точки, после чего на графике цены начнёт отображаться полноценный Linear Regression Indicator.
Один из самых простых способов использования Linear Regression Indicator подразумевает торговлю от границ построенного канала.
Как только цена достигает экстремальных значений, скорее всего далее последует отскок от этих уровней. Такое событие рассматривается как случайный тест, после чего следует движение к средней линии индикатора. Поэтому в момент теста верхней границы канала трейдеру стоит открывать позицию на продажу. Если же цена упала и тестирует нижнюю границу канала, в этом случае трейдеры покупают.
Чем дольше цена движется в рамках канала, тем лучше сигналы, которые будет получать трейдер во время теста границ канала регрессии.
Отскок цены от границ канала линейной регресии.
Пробой границ индикатора также будет иметь важное значение, он указывает на потенциальную смену текущей тенденции.
К примеру, если цена пробила нижнюю границу восходящего канала, ожидаем завершение бычьего тренда и формирование бокового или развитие медвежьего тренда. А вот если цена пробивает верхнюю границу восходящего канала, это будет сильным сигналом к продолжению тенденции, как минимум, на ширину канала.
Пробой границы индикатора линейной регресии.
Торговая стратегия по линейной регрессии
Среди самых распространённых тактик использования индикатора выделим как комбинирование нескольких каналов на разных таймфреймах, так и добавление осциллятора для подтверждения сигнала. Использовать разные таймфреймы довольно просто.
Нисходящий канал линейной регресии.
В первую очередь, строим канал регрессии на высоком графике для определения преобладающей тенденции, а на меньшем таймфрейме ожидаем получение сигнала в сторону этого тренда. Такая распространённая, но в то же время эффективная тактика позволяет торговать с минимальными рисками большие движения на рынке.
Пробой восходящего канала коррекции.
Второй вариант предполагает получение подтверждающего сигнала от осциллятора в момент теста верхней или нижней границы канала, к примеру, для этой цели отлично подойдёт индикатор Stochastic Oscillator.
Если цена достигла верхней границы канала линейной регрессии, оцениваем поведение Стохастика: если его значения выше уровня 80 и есть пересечение сигнальных линий, открываем позицию на продажу.
Сигнал на продажу от Stochastic и канала линейной регрессии.
В момент теста нижней границы канала регрессии важно получить сигнал на покупку от индикатора Stochastic Oscillator, поэтому ожидаем падение ниже уровня 20 и ждём пересечение сигнальных линий осциллятора, после чего открываем позицию на покупку.
Стоп Лосс устанавливается за пределами границ канала линейной регрессии. Тейк Профит выставляется на пару пунктов выше или ниже границ канала.
Сигнал на покупку от Stochastic и канала линейной регрессии.
Рекомендации при торговле по линейной регрессии
Трейдеры выделяют правила, которых следует придерживаться при работе с индикатором LRI:
Заключение
Индикатор линейной регрессии позволяет выстраивать ценовой канал на основе поведения цены по чёткой математической формуле, поэтому влияние субъективного фактора от трейдера здесь минимальное. Такие сигналы будут отличаться надёжностью, однако не лишним будет добавить вспомогательный осциллятор, чтобы получить дополнительный сигнал в момент теста границы канала линейной регрессии.
К серьёзным минусам индикатора можно отнести перестроение Linear Regression Indicator, когда цена демонстрирует серьёзные движения. Однако это проблема всех технических инструментов, ведь индикаторы только следуют за ценой, а не предсказывают её поведение в будущем.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Канал линейной регрессии: лучшие практики использования
Каналы являются важной составляющей технического анализа. Существует довольно много методов канальной торговли, которые может применять трейдер. Некоторые из них включают каналы Фибоначчи, вилы Эндрюса или каналы Кельтнера. Сегодня мы обсудим еще один важный тип канала, а именно канал линейной регрессии. Мы обсудим его структуру и посмотрим, как его можно использовать для анализа графиков.
Что из себя представляет канал линейной регрессии?
Канал линейной регрессии — это трехлинейный технический индикатор, который отображает максимум, минимум и середину текущего тренда. Индикатор был разработан Гилбертом Раффом и часто упоминается как канал регрессии Раффа. Индикатор линейной регрессии обычно используется для анализа верхних и нижних пределов существующего тренда. Он помогает трейдерам находить оптимальные точки входа и выхода из рынка.
Индикатор канала линейной регрессии состоит из трех параллельных линий — верхней линии, нижней линии и срединной линии.
Верхняя линия регрессии отмечает вершины тренда. Она строится через максимумы на графике. Нижняя и средняя линия будут параллельны верхней линии.
Нижняя линия регрессии отмечает основание тренда. Она строится через минимумы на графике. Верхняя и средняя линии будут ей параллельны.
Линия средней регрессии является основой индикатора канала линейной регрессии. Она показывает середину тренда. Верхняя и нижняя линии равномерно удалены от средней линии.
Выше вы можете увидеть индикатор канала линейной регрессии и его компоненты. Cтрелки показывают вершины и основания тренда.
Как можно использовать индикатор?
Канал линейной регрессии может использоваться для определения точек входов и выхода из рынка. Каждый раз, когда вы видите взаимодействие цены с верхней или нижней линией индикатора, вы должны осознавать, что движение цены может измениться. Кроме того, когда происходит пробой средней линии, это означает, что, вероятно, формируется текущая импульсная волна, которая может обеспечить сигнал на продолжение тренда.
Другим важным сигналом, который исходит из анализа регрессии, является возможный пробой границ канала. Когда цена нарушает канал линейной регрессии в направлении, противоположном преобладающему тренду, это сильный сигнал о том, что пробой канала регрессии может кардинально изменить направление цены.
Типы каналов
В зависимости от направления тренда существует два типа каналов линейной регрессии — бычий и медвежий каналы. Эти два типа каналов регрессии определяются на основании направления движения цены.
Канал бычьей линейной регрессии относится к бычьим трендам. В этом случае цена растет, а наклон линейной регрессии увеличивается. Тенденция бычья, а индикатор имеет наклон вверх.
Медвежий канал линейной регрессии противоположен бычьей линейной регрессии и относится к медвежьим трендам. Для медвежьего сценария цена снижается, как и наклон линейной регрессии.
Как использовать индикатор канала линейной регрессии?
Вы найдете индикатор канала регрессии, встроенный в большинство торговых платформ, включая MetaTrader. Рассмотрим, как добавить этот индикатор на график.
Для начала необходимо выбрать индикатор из меню платформы MT4. Вы можете сделать это, перейдя в верхнюю часть окна MT4, затем нажав Вставка — Каналы — Линейная регрессия. Теперь вы выбрали индикатор, и он активируется как инструмент рисования.
Теперь вам нужно нарисовать канал линейной регрессии. Выберите начало тренда и растяните индикатор до другой критической точки тренда. Три линии индикаторов будут саморегулироваться в зависимости от проецируемой вершины и основания тренда. Одновременно средняя линия также автоматически займет свое место между верхней и нижней линиями.
Основная форма анализа канала линейной регрессии заключается в наблюдении за взаимодействием цены с тремя линиями, составляющими индикатор регрессии. Каждый раз, когда цена взаимодействует с верхней или нижней линией, мы можем ожидать потенциального разворота цены на графике. Для свинг трейдеров это означает, что вы можете войти в рынок после отката цены в направлении тренда и выйти, когда цена приблизится к противоположной границе канала.
График выше показывает бычий канал линейной регрессии. Стрелки указывают на крайние значения канала, где цена хорошо сдерживается индикатором.
Основание нижней границы индикатора следует использовать для входа в бычью сделку. В этом случае вы могли бы следовать тренду, пока цена не достигнет верхней линии линейной регрессии.
После этого цена разворачивается, преодолев нижнюю границу. Это создает возможность пробоя на графике, что говорит о потенциальном развороте тренда. Мы увидели, что цена снова поднялась вверх, чтобы протестировать предыдущую вершину, но не смогла ее пробить. В то же время мы видим формирование пин бара, за которым следует второй пробой ниже линии регрессии.
Если бы вы разместили ордер на продажу ниже точки пробоя, а стоп-лосс выше максимума пин бара, это должно было привести нас к прибыльной сделке.
Торговая система по линейной регрессии
Давайте рассмотрим торговую систему, созданную по правилах линейной регрессии, которая поможет вам более эффективно планировать и совершать сделки.
Чтобы войти в сделку по линейной регрессии, вы можете купить торговый инструмент на втором отскоке от нижней линии индикатора. Второе касание используется для подтверждения наличия тренда. Поскольку основания удерживается, на графике, вероятно, появляется тенденция. Поэтому в этот раз мы будем покупать торговый инструмент, пытаясь поймать предстоящий бычий импульс.
Открытие медвежьей сделки по линейной регрессии работает так же, но в обратном направлении.
Если вы торгуете бычьей настройкой линейной регрессии, ордер стоп-лосс должен быть размещен ниже минимума колебания, созданного отскоком цены от нижней линии индикатора. И наоборот, если вы торгуете по медвежьей линейной регрессии, ваш стоп-лосс должен быть размещен выше максимума колебания, созданного отскоком цены от верхней линии индикатора.
У вас есть два варианта получения прибыли с помощью линейной регрессии. Первый вариант — удерживать вашу сделку, пока цена не достигнет противоположного уровня линейной регрессии, который мы обсуждали в предыдущем примере.
Второй вариант — удерживать сделку до тех пор, пока цена не совершит пробой средней линии в направлении, противоположном преобладающему тренду. Это означает, что если вы торгуете в лонг, вы можете удерживать сделку до тех пор, пока цена не поднимется выше средней линии и не пробьет ее вниз. Если вы открываете короткую позицию, вы можете закрыть сделку, когда цена опустится ниже средней линии, а затем пробьет ее вверх.
Конечно, ни одна из сделок линейной регрессии не должна совершаться, если цена пробивает канал в направлении, противоположном общей тенденции.
Давайте теперь рассмотрим несколько примеров.
Посмотрите на две пронумерованные точки на графике. Мы используем эти два основания для построения индикатора. Когда цена отскакивает во второй раз, мы определяем второе дно, строим индикатор и ожидаем открытия сделки в лонг. Мы можем разместить стоп-лосс под новым минимумом.
Цена проходит через среднюю линию, немного консолидируется, а затем расширяется до верхнего уровня индикатора.
Вторая сделка происходит, когда цена достигает нижнего уровня канала регрессии. Бычья свеча, которая закрывается после взаимодействия с нижним уровнем, показывает отскок от линии.
Как видите, цена растет и достигает верхнего уровня индикатора линейной регрессии.
После этого цена возвращается к нижней линии индикатора. Затем мы наблюдаем еще один отскок от нижнего уровня. Мы используем наш алгоритм в третий раз. Входим в лонг и размещаем ордер стоп-лосс ниже созданного минимума. Затем удерживаем сделку, пока цена не достигнет верхнего уровня индикатора.
Теперь давайте переключим наше внимание на пример торговли на медвежий линейный канал регрессии. Однако на этот раз мы будем использовать альтернативный подход для тейк-профита, в котором мы удерживаем сделку, пока цена не совершит пробой средней линию со стороны, противоположной текущему тренду.
Обратите внимание на две пронумерованные точки, которые обозначают основания канала регрессии. Когда цена отскакивает во второй раз, вы можете построить индикатор и рассмотреть возможность открытия короткой позиции. Затем вам нужно обезопасить свою сделку стоп-лоссом, который можно разместить выше созданной вершины.
Обратите внимание, как цена впоследствии падает и опускается ниже средней линии. Далее мы ожидаем закрытия сделки, когда цена пробивает среднюю линию в бычьем направлении снизу.
Вскоре цена возвращается на верхний уровень медвежьего канала линейной регрессии. Когда вы видите новый медвежий отскок от линии, вы можете снова открыть шорт и разместить стоп-лосс выше созданной вершины.
Цена быстро движется ниже средней линии и касается нижнего уровня. Наша стратегия выхода гласит, что мы должны увидеть, как цена вернулась выше средней линии, чтобы закрыть сделку. Поэтому мы продолжаем удерживать позицию, пока это не произойдет.
Третий возврат к верхней линии приводит к еще одному медвежьему отскоку, что является коротким сигналом на графике.
В этом случае цена снижается ниже средней линии всего за несколько периодов. Как видите, цена пробивает среднюю линию вверх и вскоре после этого происходит пробой верхнего уровня медвежьего канала линейной регрессии.
В первых двух коротких сделках мы получили бы больше прибыли, если бы подождали, пока не будет достигнут противоположный уровень. Однако в третьей сделке, где цена не достигла противоположного уровня и на графике произошел полный разворот, выход по средней линии оказался лучше. В данном случае средняя линия спасла бы нас от убыточной сделки.
Стратегия выхода из сделки, которую вы используете с каналом линейной регрессии, должна быть основана на ваших собственных предпочтениях и уровне комфорта. К сожалению, здесь не существует универсального решения.